北方大混乱的时候，匈奴人的后代刘勃勃利用后秦姚氏的重用，发展了自己的势力，趁着后秦的衰落，自己为王，在朔方（今天的宁夏一带）建立了大夏，与鲜卑人的北魏、羌族的后秦形成鼎立之势。

刘勃勃命令境内的胡人、汉人为自己修筑都城统万，统万的意思是统一天下，驾驭万邦。修筑统万时，刘勃勃要求城墙坚硬如铁，他命人用铁锥刺探墙体，凡是墙体被刺进一寸以上者，就杀死筑城之人，并且将筑城者的死尸筑在城墙内。

刘勃勃命令工匠打造兵器，做好的兵器，要经过验证，用箭射战甲，射不进者就杀死造弓的工匠，射进去时，就杀死造战甲的人，所以，刘勃勃军队的兵器都很锐利。

刘勃勃认为自己的姓氏姓刘，是跟随母姓而来，不合理，就自己改姓为赫连，意思是自己与上天相连。赫连勃勃的很多手下都该姓为铁，意思是他们像铁一般刚强勇锐，可打败敌人。

就在赫连勃勃巩固自己的国家时，南方的汉人想趁着北方的乱局收复故土。417年，东晋权臣刘裕北伐，攻破洛阳、长安，威名大振，刘裕惦记着建康（东晋都城）的形势，匆匆地留下十二岁的小儿刘义真，自己回了南方。

赫连勃勃知道刘裕离开了关中，十分高兴，他向谋士王买德征求建议：“我想夺取关中（渭水平原），你有什么好办法。”

王买德说道：“关中是形势很优越的地方，刘裕仓促离开，一定是回去谋朝篡位的，他无心关心中原的事物，这是上天赐予我们的好机会，不能够丧失。我们应该派遣骑兵截断晋军的粮道与退路。”赫连勃勃任命自己的儿子赫连撌为前锋，自己亲率大军进攻长安。

东晋大将王震恶与沈田子不睦，沈田子借口王震恶谋反，用刘裕的名义，将王震恶杀死。刘义真利用部下王修杀死了沈田子，刘义真担心自己不能控制王修，将王修杀死，东晋北伐大军的几位核心将领的死亡，使得晋军人心惶惶。

刘裕知道后，将大将朱龄石派到关中，朱龄石到了长安，士卒大肆进行抢劫，用大车满载宝物，从长安撤退，每天只能走十几里，赫连勃勃的大军紧追不舍，东晋军队与大夏军交战，大败。

赫连勃勃大败刘义真，将杀死的数万东晋军人的头颅筑成骷髅台，作为长安的景观。刘裕听说长安丢失，想再次北上，侍中谢晦劝说道：“士兵们很疲劳，等上几年后再说。”

赫连勃勃性情骄傲暴虐，对待人民就像对待草芥一般。赫连勃勃常常站在城上，带着弓箭刀剑，对某人有猜测愤恨的时候，就亲自杀死此人。大臣有人用眼睛斜眼看赫连勃勃，就会被刺瞎眼睛，随便发笑的大臣，会被割裂嘴唇，劝谏的人，经常被割断舌头。

426年，赫连勃勃去世，诸子相争，自相残杀，北魏趁机进攻大夏。魏军攻打大夏都城统万，魏军缺少粮食，逃兵将消息传给大夏，夏军出城进攻魏军。

魏军假装逃跑，夏兵追击不舍，魏军将骑兵分为左右两队，互成犄角之势，魏国皇帝拓跋嗣亲自出阵，与夏军大战，拓跋嗣的马摔倒，他爬起来，又跳上马，与夏军死战，刺死十几个敌军，身上受了十几处伤，也不后退，魏军最终将夏军击败。

夏军逃跑，北魏皇帝拓跋嗣追击，夏军来不及关上城门，拓跋嗣随着夏军进入统万城内，攻入皇宫后，宫门关闭，拓跋嗣被困，他用大夏皇宫的妃子们的裙子，绑在长矛上，从宫墙上顺墙而下，才逃脱性命。

魏军主力赶到，攻入统万城，拓跋嗣俘获大夏的各级官员及家属上万人，牛马上千万头，宝物难以数计。

拓跋嗣看到统万城城墙高达十韧，城墙底部厚达三十步，亭台楼阁十分高大壮丽，雕栏画栋，华丽的程度无以复加，拓跋嗣叹道：“小小国家，如此消耗民力，怎能不亡国呢？”